Boas
Tens de voltar ao inicio.
As 12 partes que sacas-te são 12 ficheiros com extensão rar.
Faça assim:
1º - clica com o botão direito do rato no ficheiro nº 1 e faz "Extrair" (ou extrair aqui ou escolhe a localização)
2º - Agora deve ter ficado com 1 ficheiro de extensão iso ou então 2 ficheiros de extensões mds e mdf ou bin e cue (se ficar na mesma com extensão rar, volte a fazer igual ao nº 1)
3º - grava o jogo (iso e mds/mdf pode gravar com o alcohol e bin/cue com o nero)
Obs: nas definições do seu winrar, pode estar a utilizar este programa como pre-definido para ficheiros de extensão iso. Se isso acontecer, o ficheiro iso irá ter o ícone do winrar mas não extraia este ficheiro. (penso que tenha sido isso que aconteceu)